Fed Böyük Banklar üçün Stress Testi Qaydalarını Dəyişən İki Yeni Qayda qəbul etdi

ABŞ Federal Ehtiyat Sistemi (FED) böyük bankların stress testləri ilə bağlı iki yekun qayda qəbul etdiyini açıqlayıb. 2024-cü ilin dekabrında elan edilmiş dəyişiklikləri yekunlaşdıran bu addım, ağır tənəzzül zamanı belə bankların ev təsərrüfatlarına və bizneslərə kredit verməyə davam etmək və onların dayanıqlığını artırmaq üçün kifayət qədər kapitala malik olmasını təmin etmək məqsədi daşıyır.

Stress Test Ssenariləri və Bazar Şoku Yeniləmələri

İlk yekun tənzimləməyə əsasən, FED Rəhbərlər Şurası stress testi ssenariləri və əsas model dəyişiklikləri ilə bağlı hər il ictimai şərh tələb edirdi. Hipotetik ssenarilərin hazırlanmasına rəhbərlik edən çərçivəni yeniləyən tənzimləmə ilə 2027-ci il stress testində istifadə olunacaq modellər müəyyən edilib və test təqvimində müxtəlif dəyişikliklər edilib.

Bundan əlavə, böyük əməliyyat portfelinə malik banklara tətbiq edilən spesifik bazar komponentlərinə zərbələrdən ibarət qlobal bazar şoku komponenti də yenilənib. Bu əhatədə olan banklar indi hər il iki qlobal bazar şok komponentinə görə sınaqdan keçiriləcək və test nəticələrinin hesablanmasında hər bir bank üçün ən yüksək itkiyə səbəb olan şokdan istifadə ediləcək.

Kapital Bufer Hesablamaları və Dəyişkənliyin Azaldılması

İkinci yekun tənzimləmə stress kapitalı bufer tələblərinin hesablanması üçün yeni metod təqdim edir. Hər iki ildə stress testinə məruz qalan təşkilatlar üçün son iki ilin nəticələrinin orta hesabla çıxarılması məcburi olacaq. Fed bu orta metodun 2028-ci ildə tətbiq olunmağa başlayacağını və beləliklə hesablamalarda yalnız ictimai rəyə təqdim edilən modellərin istifadə edilməsini təmin edəcəyini bildirib.

Bəyanatda qeyd edilib ki, bu dəyişikliklər bütövlükdə kapital tələblərində ildən-ilə dəyişkənliyi təxminən 50 faiz azaldacaq və ümumi kapital tələblərinə ciddi təsir göstərməyəcəyi gözlənilir.