АҚШ-тың Федералдық резервтік жүйесі (ФРЖ) ірі банктердің стресс-тестеріне қатысты соңғы екі ережені қабылдағанын хабарлады. 2024 жылдың желтоқсанында жарияланған өзгерістерді аяқтайтын бұл қадам ауыр құлдырау кезінде де үй шаруашылықтары мен бизнесті несиелеуді жалғастыру және олардың тұрақтылығын арттыру үшін банктердің жеткілікті капиталына ие болуын қамтамасыз етуге бағытталған.
Стресс сынағы сценарийлері және нарықтық шок жаңартулары
Бірінші түпкілікті ережеге сәйкес, ФРЖ Басқарушылар кеңесі стресс-тест сценарийлері мен негізгі үлгі өзгерістері туралы жыл сайын қоғамдық пікір сұрауға міндетті болды. Гипотетикалық сценарийлерді дайындауға басшылық ететін құрылымды жаңартқан ережемен 2027 стресс-тестіде қолданылатын модельдер анықталды және сынақ күнтізбесіне әртүрлі өзгерістер енгізілді.
Сонымен қатар, үлкен транзакциялық портфельдері бар банктерге қолданылатын нарықтың нақты құрамдас бөліктеріне сілкіністерден тұратын жаһандық нарықтық шок компоненті де жаңартылды. Осы саладағы банктер енді жыл сайын жаһандық нарықтық шоктың екі құрамдас бөлігі бойынша сыналатын болады және сынақ нәтижелерін есептеу кезінде әрбір банк үшін ең жоғары шығын әкелетін шок пайдаланылады.
Капитал буферін есептеу және құбылмалылықты азайту
Екінші түпкілікті ереже стресстік капиталдың буферлік талаптарын есептеудің жаңа әдісін енгізеді. Екі жылда да стресс-тестілеуден өткен ұйымдар үшін соңғы екі жылдағы нәтижелерді орташалау міндетті болады. ФРЖ бұл орташа әдіс 2028 жылы енгізіле бастайтынын, осылайша есептеулерде тек қоғамдық пікірге ұсынылған үлгілердің пайдаланылуын қамтамасыз ететінін мәлімдеді.
Мәлімдемеде бұл өзгерістер тұтастай алғанда капиталға қойылатын талаптардың жыл сайынғы құбылмалылығын шамамен 50 пайызға төмендетеді деп күтілетіні және капиталдың жалпы талаптарына айтарлықтай әсер етпейтіні атап өтілді.
Дереккөз: Haber7
Пікірлер (0)
Пікір жазу
Әлі пікір жазылмаған. Алғашқы пікірді сіз қалдырыңыз!