Fed чоң банктар үчүн стресс-тестирлөө эрежелерин өзгөрткөн эки жаңы жобону кабыл алды

АКШнын Федералдык резерв системасы (Fed) ири банктардын стресс-тесттерине байланыштуу эки акыркы жобону кабыл алганын жарыялады. 2024-жылдын декабрында жарыяланган өзгөрүүлөрдү жыйынтыктоочу бул кадам, катаал рецессия учурунда да үй чарбаларына жана ишканаларга насыя берүүнү улантуу жана алардын туруктуулугун жогорулатуу үчүн банктардын жетиштүү капиталга ээ болушун камсыздоону көздөйт.

Стресс-тест сценарийлери жана рыноктун шок жаңыртуулары

<б> Биринчи акыркы жобого ылайык, Fed Башкаруучулар Кеңеши жыл сайын стресс-тест сценарийлери жана негизги моделдик өзгөрүүлөр боюнча коомдук пикирди сурап турушу керек болчу. Гипотетикалык сценарийлерди даярдоону жетектеген алкакты жаңырткан жобо менен 2027-жылдын стресс тестинде колдонула турган моделдер аныкталып, тест календарына ар кандай өзгөртүүлөр киргизилди.

Мындан тышкары, ири транзакция портфели менен банктарга карата колдонулган белгилүү бир рынок компоненттерине соккулардан турган дүйнөлүк рыноктун шок компоненти да жаңыртылган. Бул чөйрөдөгү банктар эми жыл сайын дүйнөлүк рыноктун эки шок компоненти боюнча сыналат жана тесттин жыйынтыгын эсептөөдө ар бир банк үчүн эң чоң жоготууга алып келген шок колдонулат.

Капитал буферин эсептөөлөр жана туруксуздукту азайтуу

<б> Экинчи акыркы жобо стресс капиталынын буфердик талаптарын эсептөө үчүн жаңы ыкманы киргизет. Эки жылда тең стресс-тестирлөөдөн өткөн уюмдар үчүн акыркы эки жылдын жыйынтыгын орточо алуу милдеттүү болот. Fed бул орточо ыкманын 2028-жылы ишке ашырыла баштаарын, ошентип эсептөөлөрдө коомдук пикирге берилген моделдердин гана колдонулушун камсыздай турганын билдирди.

Билдирүүдө, бул өзгөртүүлөр жалпысынан капиталга болгон талаптардын жыл сайын өзгөрүлмөлүүлүгүн болжол менен 50 пайызга төмөндөтүшү күтүлүүдө жана капиталдын жалпы талаптарына олуттуу таасир этпейт деп белгиленген.