AQSh Federal rezerv tizimi (Fed) yirik banklarning stress testlari boʻyicha ikkita yakuniy reglamentni qabul qilganini eʼlon qildi. 2024-yil dekabrida e’lon qilingan o‘zgarishlarni yakunlovchi bu qadam, hatto qattiq turg‘unlik davrida ham banklar uy xo‘jaliklari va korxonalarga kredit berishni davom ettirish va ularning chidamliligini oshirish uchun yetarli kapitalga ega bo‘lishini ta’minlashga qaratilgan.
Stress testi stsenariylari va bozor shok yangilanishlari
Birinchi yakuniy tartibga ko'ra, Fed Boshqaruv Kengashi har yili stress-test stsenariylari va asosiy model o'zgarishlari bo'yicha jamoatchilik fikrini so'rashi kerak edi. Gipotetik stsenariylarni tayyorlashga rahbarlik qiluvchi asosni yangilagan nizom bilan 2027 yilgi stress testida qoʻllaniladigan modellar aniqlandi va test taqvimiga turli oʻzgarishlar kiritildi.
Bundan tashqari, yirik tranzaksiya portfeliga ega bo'lgan banklarga nisbatan qo'llaniladigan bozorning muayyan tarkibiy qismlariga zarbalardan tashkil topgan global bozor zarbasi komponenti ham yangilandi. Bu doiradagi banklar endi har yili ikkita global bozor zarbasi komponenti bo‘yicha sinovdan o‘tkaziladi va test natijalarini hisoblashda har bir bank uchun eng yuqori yo‘qotishga olib keladigan zarbadan foydalaniladi.
Kapital buferini hisoblash va o'zgaruvchanlikni kamaytirish
Ikkinchi yakuniy reglament stress kapitali buferi talablarini hisoblashning yangi usulini joriy qiladi. Har ikki yil davomida stress testidan o'tgan tashkilotlar uchun oxirgi ikki yil natijalarini o'rtacha hisoblash majburiy bo'ladi. Fed ushbu o'rtacha usul 2028 yilda amalga oshirila boshlaydi, shuning uchun hisob-kitoblarda faqat jamoatchilik fikriga taqdim etilgan modellar qo'llanilishini ta'minlaydi.
Bayonotda taʼkidlanganidek, bu oʻzgarishlar umuman kapital talablaridagi oʻzgaruvchanlikni yil sayin taxminan 50 foizga kamaytirishi kutilmoqda va umumiy kapitalga boʻlgan talablarga jiddiy taʼsir koʻrsatmasligi kutilmoqda.
Manba: Haber7
Sharhlar (0)
Sharh yozish
Hali izoh qoldirilmagan. Birinchi izohni siz qoldiring!