AQSh Federal rezerv tizimi (Fed) yirik banklarning stress testlari boʻyicha ikkita yakuniy reglamentni qabul qilganini eʼlon qildi. 2024-yil dekabrida eʼlon qilingan oʻzgarishlarni yakunlovchi bu qadam, hatto qattiq turgʻunlik davrida ham banklar uy xoʻjaliklari va korxonalarga kredit berishni davom ettirish va ularning chidamliligini oshirish uchun yetarli kapitalga ega boʻlishini taʼminlashga qaratilgan.
Stress testi stsenariylari va bozor shok yangilanishlari
Birinchi yakuniy tartibga koʻra, Fed Boshqaruv Kengashi har yili stress-test stsenariylari va asosiy model oʻzgarishlari boʻyicha jamoatchilik fikrini soʻrashi kerak edi. Gipotetik stsenariylarni tayyorlashga rahbarlik qiluvchi asosni yangilagan nizom bilan 2027 yilgi stress testida qoʻllaniladigan modellar aniqlandi va test taqvimiga turli oʻzgarishlar kiritildi.
Bundan tashqari, yirik tranzaksiya portfeliga ega boʻlgan banklarga nisbatan qoʻllaniladigan bozorning muayyan tarkibiy qismlariga zarbalardan tashkil topgan global bozor zarbasi komponenti ham yangilandi. Bu doiradagi banklar endi har yili ikkita global bozor zarbasi komponenti boʻyicha sinovdan oʻtkaziladi va test natijalarini hisoblashda har bir bank uchun eng yuqori yoʻqotishga olib keladigan zarbadan foydalaniladi.
Kapital buferini hisoblash va oʻzgaruvchanlikni kamaytirish
Ikkinchi yakuniy reglament stress kapitali buferi talablarini hisoblashning yangi usulini joriy qiladi. Har ikki yil davomida stress testidan oʻtgan tashkilotlar uchun oxirgi ikki yil natijalarini oʻrtacha hisoblash majburiy boʻladi. Fed ushbu oʻrtacha usul 2028 yilda amalga oshirila boshlaydi, shuning uchun hisob-kitoblarda faqat jamoatchilik fikriga taqdim etilgan modellar qoʻllanilishini taʼminlaydi.
Bayonotda taʼkidlanganidek, bu oʻzgarishlar umuman kapital talablaridagi oʻzgaruvchanlikni yil sayin taxminan 50 foizga kamaytirishi kutilmoqda va umumiy kapitalga boʻlgan talablarga jiddiy taʼsir koʻrsatmasligi kutilmoqda.
Manba: Haber7
Izohlar (0)
Izoh yozish
Hali izoh qoldirilmagan. Birinchi izohni siz qoldiring!